Ce site présente les prévisions de la croissance trimestrielle du PIB français pour le trimestre en cours et, s'il n'a toujours pas été publié, pour le trimestre précédent. Ces prévisions sont réalisées chaque semaine, à l'aide d'un modèle à facteurs dynamiques.

Pour construire ce modèle, une base de données regroupant 136 indicateurs conjoncturels portant sur différents pans de l'économie française (production, consommation, exportations, importations, marché du travail, indicateurs financiers, etc.) ou internationaux (financiers, d'activité, etc). Les données peuvent provenir d'indicateurs appelés durs (production, consommation, etc.) ou tirés d'enquêtes de conjoncture.

Sur la base d'algorithmes usuellement mobilisés dans la littérature, nous avons construit un sous-ensemble de variables (voir Données du modèle) qui fournissent le maximum d'information pertinente et non redondante pour ensuite les synthétiser par un nombre limité de variables décrivant le mouvement joint de ses variables (appelées facteurs).

L'estimation de ces facteurs, synthétisant les mouvements des variables les plus corrélées avec le PIB trimestriel, peut être mise à jour de façon récurrente, même si toute l'information n'est pas encore disponible. Ceci nous permet de mettre à jour notre prévision du PIB trimestriel chaque semaine, en suivant le flux de nouvelles publications conjoncturelles.

Le détail de la méthodologie employée est disponible dans Dauvin, Jullien de Pommerol et Sampognaro (2025).

Pour toute information ou question, vous pouvez contacter magali.dauvin@sciencespo.fr et/ou raul.sampognaro@sciencespo.fr.